Méthode de Stein, calcul de Malliavin et indépendance asymptotique

Speakers: Ciprian Tudor\n\nNous développons une extension du calcul de Stein-Malliavin qui permet de mesurer la distance de Wasserstein entre les lois de $(X, Y)$ et de $(Z, Y)$, où $X, Y$ sont des vecteurs aléatoires quelconques et $Z \sim \mathcal{N}(0, \sigma^{2})$ est indépendante de $Y$. En particulier, cette méthode permet de quantifier l'indépendance asymptotique entre des suites de variables et de vecteurs aléatoires. Nous présenterons quelques applications de cette méthode à divers théorèmes limites \n\nhttps://indico.math.cnrs.fr/event/16772/