Sylvain Rubenthaler

    Maître de conférences

Contact

Adresse : bureau 3.718 Laboratoire J. A. Dieudonné UMR CNRS-UNS N°7351 Université  Nice Sophia Antipolis Parc Valrose 06108 NICE Cedex 2 (Comment accéder au laboratoire ?) Plan du campus

Téléphone : (+33)04 89 15 06 58 Fax : (+33)04 93 51 79 74 adresse électronique : rubentha@unice.fr serveur courriel

Informations

• Curriculum vitae

• Page LinkedIn, CV court

• HDR

• Expert agréé «crédit impôt recherche».

Domaines de recherche

• Filtrage non linéaire. 

• Statistiques bayésiennes.

• Algorithmes particulaires.

• Couplage.

• Mathématiques financières.

• Turbulence.

• Calcul stochastique pour la neurobiologie.

Enseignement

  Page d'enseignement. 

Publications

• Prépublications

  • Option pricing and hedging for regime-switching geometric Brownian motion models.  On ArXiv.

• Counterexample to a transition probability formula for the ancestral process. Sur ArXiv.

• Ensemble Rejection Sampling (avec Georges Deligiannidis, Arnaud Doucet). Sur ArXiv.

• Articles publiés
  
  
  

  • Central-Limit Theorem for conservative fragmentation chains (avec Camille Noûs). Journal of Applied Probability.  Sur Research Gate. Sur ArXiv.

  • Stability of the optimal filter in continuous time: beyond the Beneš filter (avec Van Bien Bui). Sur HAL. Stochastic analysis and applications, 0 (2020) no. 0, 1-59. 

  • Expansion of the propagation of chaos for Bird and Nanbu systems. Sur HAL .  Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse, Sér. 6, 25 no. 4 (2016), p. 829-873.

  • Particle systems with a singular mean-field self-excitation. Application to neuronal networks. Avec F. Delarue, J. Inglis, E. Tanré. Sur HAL. Stochastic Processes and their Applications, Volume 125, Issue 6, June 2015, pages 2451–2492.

  • Global solvability of a networked integrate-and-fire model of McKean-Vlasov type. (avec F. Delarue, J. Inglis, E. Tanré). Sur HAL.  Annals of Applied Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2015, 25 (4), pp.  2096--2133.

  • Path storage in the particle filter (avec Pierre Jacob, Lawrence Murray). Sur arxiv. Statistics and Computing, Volume 25, Number 2, pp. 487-496, 2015.

  • A Numerical Scheme for Invariant Distributions of Constrained Diffusions (avec Amarjit Budhiraja et Jiang Chen). Sur HAL.  Mathematics of Operations Research, June 17, 2013, doi: 10.1287/moor.2013.0599.

  • Optimal hedging in discrete and continuous time , Cahiers du Gerad ( lien SRRN ), (avec Bruno Rémillard ). Quantitative Finance, Volume 13, Issue 6, Juin  2013, pages 819-825. Sur HAL.

  • Discrete Time Markovian Agents Interacting Through a Potential (avec Amarjit Budhiraja et Pierre Del Moral). ( Sur HAL .) ESAIM : P&S, août 2012. 

  • Convergence of U-statistics for interacting particle systems (avec Pierre Del Moral, Frédéric Patras ). HAL. Journal of Theoretical Probability Volume 24, Number 4, 1002-1027 (2011).

  • Stability of Feynman-Kac formulae with path-dependent potentials (avec Nicolas Chopin, Pierre Del Moral ). HAL. Stochastic Processes and their Applications, Vol. 121, Issue 1, Jan. 2011, pp. 38-60.

  • Dispersion and collapse in stochastic velocity fields on a cylinder (avec Antonio Celani, Dario Vincenzi). Journal of Statistical Physics Volume 138, Numbers 4-5 / Mars  2010. Prépublication HAL.

  • The convergence to equilibrium of neutral genetic models (avec Pierre Del Moral, Laurent Miclo, Frédéric Patras), Stochastic Analysis and Applications, 2010, Volume 28 Issue 1, 123. Sur HAL.

  • Fast simulated annealing in $\R^d$ and an application to maximum likelihood estimation (avec Tobias Rydén et Magnus Wiktorsson ). Stochastic Processes and their Applications Volume 119, Issue 6, June 2009, Pages 1912-1931. Prépublication HAL.

  • Tree based functional expansions for Feynman–Kac particle models (avec Pierre Del Moral et Frédéric Patras). HAL. Annals of Applied Probability, Volume 19, Number 2 (2009), 778-825.

  • Approximations of a Continuous Time Filter. Application to Optimal Allocation Problems in Finance (avec Miguel Martinez et Etienne Tanré), Stochastic Analysis and Applications, Volume 27, Issue 2 March 2009 , pages 270 - 296. Prépublication Finrisk. HAL.

  • Stability and Uniform Particle Approximation of Nonlinear Filters in Case of Non Ergodic Signals (avec Nadia Oudjane ), Stochastic Analysis and Applications, Vol. 23, Number 3, 421-448, 2005. Prépublication . Erreur remarquée par Kari Heine dans la démonstration du lemme 3.6 : correction. Notice HAL.

  • Numerical simulation of the solution of a stochastic differential equation driven by a Lévy process, Stochastic Processes and their Applications, Volume 103,Issue 2, February 2003, Pages 311-349. Prépublication. Notice HAL.

  • Improved convergence rate for the simulation of stochastic differential equations driven by subordinated Lévy processes (avec Magnus Wiktorsson), Stochastic processes and their applications, Volume 108, Issue 1, Pages 1-26, 2003. Prépublication. Notice HAL.

• Livres/chapitres de livres

  • Monte Carlo approximations of american options (SRRN) (avec Pierre Del Moral et Bruno Rémillard). Numerical Methods in Finance, Springer Proceedings in Mathematics, 2011 (nouveau titre : Monte Carlo approximations of american option that preserve monotonicity and convexity). Sur HAL.

  • A Mean Field Theory of Nonlinear Filtering (article de synthèse avec Pierre Del Moral , Frédéric Patras ), dans le livre Handbook on Nonlinear Filtering, Dan Crisan and Boris Rozovskii, editors, Oxford University Press, Oxford,  2011. HAL.

  • Une introduction aux probabilités, Ellipses 2007 (livre d'enseignement avec Pierre Del Moral et Bruno Rémillard). Figure manquante p. 186 : .ps, .eps, à la bonne taille. Vous avez trouvé une erreur ? Merci de la signaler à corrections.drr@gmail.com. Notice HAL.

• Rapports de recherche (non soumis)

  • Perfect simulation for the Feynman-Kac law on the path space (avec Christophe Andrieu, Nicolas Chopin, Arnaud Doucet). Sur HAL. 

  • Derivative-Free Estimation of the Score Vector and Observed Information Matrix with Application to State-Space Models (avec Arnaud Doucet, Pierre Jacob). Sur ArXiv.

  • Option Pricing and Hedging for Regime-Switching Geometric Brownian Motion Models (avec Bruno Rémillard). Sur SSRN.

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