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Sylvain Rubenthaler |
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Maître
de conférences
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Informations
Filtrage non linéaire.
Statistiques bayésiennes.
Algorithmes particulaires.
Couplage.
Mathématiques financières.
Turbulence.
Calcul stochastique pour la neurobiologie.
Prépublications
Option pricing and hedging for regime-switching geometric Brownian motion models. On ArXiv.
Counterexample to a transition probability formula for the ancestral process. Sur ArXiv.
Ensemble Rejection Sampling (avec Georges Deligiannidis, Arnaud Doucet). Sur ArXiv.
Articles
publiés
Central-Limit Theorem for conservative fragmentation chains (avec Camille Noûs). Journal of Applied Probability. Sur Research Gate. Sur ArXiv.
Stability of the optimal filter in continuous time: beyond the Beneš filter (avec Van Bien Bui). Sur HAL. Stochastic analysis and applications, 0 (2020) no. 0, 1-59.
Expansion of the propagation of chaos for Bird and Nanbu systems. Sur HAL . Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse, Sér. 6, 25 no. 4 (2016), p. 829-873.
Particle systems with a singular mean-field self-excitation. Application to neuronal networks. Avec F. Delarue, J. Inglis, E. Tanré. Sur HAL. Stochastic Processes and their Applications, Volume 125, Issue 6, June 2015, pages 2451–2492.
Global solvability of a networked integrate-and-fire model of McKean-Vlasov type. (avec F. Delarue, J. Inglis, E. Tanré). Sur HAL. Annals of Applied Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2015, 25 (4), pp. 2096--2133.
Path storage in the particle filter (avec Pierre Jacob, Lawrence Murray). Sur arxiv. Statistics and Computing, Volume 25, Number 2, pp. 487-496, 2015.
A Numerical Scheme for Invariant Distributions of Constrained Diffusions (avec Amarjit Budhiraja et Jiang Chen). Sur HAL. Mathematics of Operations Research, June 17, 2013, doi: 10.1287/moor.2013.0599.
Optimal hedging in discrete and continuous time , Cahiers du Gerad ( lien SRRN ), (avec Bruno Rémillard ). Quantitative Finance, Volume 13, Issue 6, Juin 2013, pages 819-825. Sur HAL.
Discrete Time Markovian Agents Interacting Through a Potential (avec Amarjit Budhiraja et Pierre Del Moral). ( Sur HAL .) ESAIM : P&S, août 2012.
Convergence of U-statistics for interacting particle systems (avec Pierre Del Moral, Frédéric Patras ). HAL. Journal of Theoretical Probability Volume 24, Number 4, 1002-1027 (2011).
Stability of Feynman-Kac formulae with path-dependent potentials (avec Nicolas Chopin, Pierre Del Moral ). HAL. Stochastic Processes and their Applications, Vol. 121, Issue 1, Jan. 2011, pp. 38-60.
Dispersion and collapse in stochastic velocity fields on a cylinder (avec Antonio Celani, Dario Vincenzi). Journal of Statistical Physics Volume 138, Numbers 4-5 / Mars 2010. Prépublication HAL.
The convergence to equilibrium of neutral genetic models (avec Pierre Del Moral, Laurent Miclo, Frédéric Patras), Stochastic Analysis and Applications, 2010, Volume 28 Issue 1, 123. Sur HAL.
Fast simulated annealing in $\R^d$ and an application to maximum likelihood estimation (avec Tobias Rydén et Magnus Wiktorsson ). Stochastic Processes and their Applications Volume 119, Issue 6, June 2009, Pages 1912-1931. Prépublication HAL.
Tree based functional expansions for Feynman–Kac particle models (avec Pierre Del Moral et Frédéric Patras). HAL. Annals of Applied Probability, Volume 19, Number 2 (2009), 778-825.
Approximations of a Continuous Time Filter. Application to Optimal Allocation Problems in Finance (avec Miguel Martinez et Etienne Tanré), Stochastic Analysis and Applications, Volume 27, Issue 2 March 2009 , pages 270 - 296. Prépublication Finrisk. HAL.
Stability and Uniform Particle Approximation of Nonlinear Filters in Case of Non Ergodic Signals (avec Nadia Oudjane ), Stochastic Analysis and Applications, Vol. 23, Number 3, 421-448, 2005. Prépublication . Erreur remarquée par Kari Heine dans la démonstration du lemme 3.6 : correction. Notice HAL.
Numerical simulation of the solution of a stochastic differential equation driven by a Lévy process, Stochastic Processes and their Applications, Volume 103,Issue 2, February 2003, Pages 311-349. Prépublication. Notice HAL.
Improved convergence rate for the simulation of stochastic differential equations driven by subordinated Lévy processes (avec Magnus Wiktorsson), Stochastic processes and their applications, Volume 108, Issue 1, Pages 1-26, 2003. Prépublication. Notice HAL.
Livres/chapitres de livres
Monte Carlo approximations of american options (SRRN) (avec Pierre Del Moral et Bruno Rémillard). Numerical Methods in Finance, Springer Proceedings in Mathematics, 2011 (nouveau titre : Monte Carlo approximations of american option that preserve monotonicity and convexity). Sur HAL.
A Mean Field Theory of Nonlinear Filtering (article de synthèse avec Pierre Del Moral , Frédéric Patras ), dans le livre Handbook on Nonlinear Filtering, Dan Crisan and Boris Rozovskii, editors, Oxford University Press, Oxford, 2011. HAL.
Une introduction aux probabilités, Ellipses 2007 (livre d'enseignement avec Pierre Del Moral et Bruno Rémillard). Figure manquante p. 186 : .ps, .eps, à la bonne taille. Vous avez trouvé une erreur ? Merci de la signaler à corrections.drr@gmail.com. Notice HAL.
Rapports de recherche (non soumis)
Perfect simulation for the Feynman-Kac law on the path space (avec Christophe Andrieu, Nicolas Chopin, Arnaud Doucet). Sur HAL.
Derivative-Free Estimation of the Score Vector and Observed Information Matrix with Application to State-Space Models (avec Arnaud Doucet, Pierre Jacob). Sur ArXiv.
Option Pricing and Hedging for Regime-Switching Geometric Brownian Motion Models (avec Bruno Rémillard). Sur SSRN.
