| Semaine | Modèles Mathématiques Discrêts pour la Finance et l'Assurance: 2013-2014 | |||
| Jeudi | Cours | TP | ||
| 1 | 13-févr | Prix et couverture d'une option d'achat (Chap 1) | A1
La marche aléatoire de Cox-Ross-Rubinstein code pour arbres binômiaux codeTD01 |
code_filet |
| 2 | 20-févr | Le modèle Cox-Ross-Rubinstein (Chap 2) | A2 Calcul de la prime d'un Call et d'un Put codeTD03 | |
| 3 | 6-mars | Taux/Crédit/Microcrédit | Taux d'intérêt corrigé codeTD02 | |
| 4 | 13-mars | Espérance conditionnelle | A3 Calcul de prix par espérance conditionnelle codeTD04 | |
| 5 | 20-mars | Black-Scholes comme limite de CRR | Etude de la convergence de CRR vers BS codeTD05 | |
| 6 | 27-mars | Options barrières | Options barrières et parisiennes codeTD06 corrigé | |
| 7 | 3-avr | Options américaines (Chapitre 6) | A5 Prix d'un Put americain codeTD07 | |
| 8 | 10-avr | Modèle de taux Ho et Lee | A8 Modèle de Taux: TD Ho et Lee Corrigé code TD08 | |
| 9 | 17-avr | Produits dérivés de taux (Chap 9.2) | A8 Prix de cap et de floor, swaps, codeTD0910 , Corrigé | |
| 10 | 24-avr | Chaînes de Markov et Microcrédit | Modèle de Tedeschi sans temps d'exclusion Corrigé Code TD11 | |
| 11 | 15-mai | Microcrédit | Modèle de Tedeschi avec temps d'exclusion Corrigé | |
| 12 | 22-mai | Micro-crédit: taux aléatoires | Equation de Yunus aléatoire | |
| Examen 2012 Corrigé | ||||
| Microcredit models and Yunus equation: projet de Léo AUGÉ, Aurore LEBRUN, Anaïs PIOZIN: Rapport Présentation Code Scilab | ||||